Conditional Copula-GARCH Methods for Value at Risk of Portfolio
379.60 EUR
Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Leitfaden, der Copula‑Techniken mit GARCH‑Prognosen kombiniert, um die Value‑at‑Risk-Berechnung von Portfolios zu optimieren und komplexe Abhängigkeiten präzise abzubilden.
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Hugendubel
Conditional Copula-GARCH Methods for Value at Risk of Portfolio
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02-10-2026 01:24:41
