Der Einfluss von Schätzfehlern auf optimale Portfolios
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Ein kritischer Blick auf Portfoliotheorie enthüllt, wie Schätzunsicherheiten die optimale Assetallokation verzerren und ob Markowitz’ Verfahren tatsächlich diese Fehler kompensiert – ein unverzichtbarer Leitfaden für Finanzforscher.
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Der Einfluss von Schätzfehlern auf optimale Portfolios, Fachbücher von Gunnar Ihrke
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11-05-2026 00:14:55
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