Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement

Erforscht komplexe Zusammenhänge zwischen Asset‑Klassen, nutzt Copula‑Methoden zur Abbildung von Abhängigkeiten und bietet praxisnahe Strategien für die Optimierung von Risiko­portfolios.

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