Manuale di finanza. Vol. 3: Modelli stocastici e contratti derivati.

Il volume tre del Manuale di finanza approfondisce le equazioni differenziali stocastiche, i processi di Markov e la teoria dei mercati efficienti, illustrando con casi studio l’applicazione pratica a opzioni, futures e swap, oltre a strategie di copertura e ottimizzazione del portafoglio.

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