PDE and Martingale methods in option pricing
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Il testo approfondisce l’uso combinato di equazioni differenziali parziali e tecniche martingala per la valutazione delle opzioni, illustrando modelli avanzati e strategie di copertura con esempi pratici e analisi numerica.
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PDE and Martingale methods in option pricing Andrea Pascucci
Libraccio
16-07-2025 05:01:01
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